auditissimo ist ein modularer KI-Prototyp, der den gesamten Prüfprozess von IRBA-Ratingsystemen Schritt für Schritt begleitet – von der regulatorischen Basis bis zur Feststellungssynthese.
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heyprof ist eine webbasierte Plattform zur Lehrorganisation mit konsequenter LLM-Integration – sokratischer KI-Tutor, Aufgabenverwaltung, automatische Bewertung und Klausurverwaltung.
Mehr erfahren →Im Blog: Wie eine Tübinger Doktorarbeit ein ganzes Forschungsfeld mitbegründete
Zum Blogbeitrag
Entwickelt eine konsistente Viskositätslösungstheorie für Hamilton–Jacobi-Gleichungen auf verzweigten Räumen (Netzwerke, LEP-Spaces) – mit korrekten Übergangsbedingungen, Vergleichsprinzip und Konsistenz mit vanishing viscosity. Doktorarbeit, 2006.
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Verallgemeinerung der Viskositätslösungstheorie für Hamilton–Jacobi-Gleichungen auf höherdimensionale verzweigte Räume (LEP-Spaces). Mit Fabio Camilli und Claudio Marchi, 2013.
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Viskositätsapproximation für Hamilton–Jacobi-Gleichungen auf Netzwerken mit Kirchhoff-Bedingungen an Übergangspunkten – Konvergenz gegen die eindeutige Lösung des Ausgangsproblems. Mit Fabio Camilli und Claudio Marchi, 2013.
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Viskositätslösungen für Eikonal-Gleichungen auf topologischen Netzwerken – Existenz via Darstellungsformeln und Eindeutigkeit via Vergleichsprinzip. Mit Fabio Camilli, 2012.
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Kürzeste Wege von beliebigen Punkten eines Graphen zu einem Zielknoten – ein Ansatz über Eikonal-Gleichungen und Viskositätslösungen auf topologischen Graphen. Mit Fabio Camilli und Adriano Festa, 2012.
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Herleitung einer zeitabhängigen viskosen Eikonal-Gleichung als Grenzfall des Zwei-Schichten-Modells für granulare Materie. Mit Karl-Peter Hadeler, 2011.
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Untersuchung der Invarianz von Konvexitätsbedingungen bei Mean Curvature Flow in allgemeinen Riemannschen Mannigfaltigkeiten. Diplomarbeit, 2001.
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CRR III erlaubt Banken erstmals, den IRBA selektiv auf einzelne Kreditklassen anzuwenden – mit Eigenkapitaleinsparungen von bis zu 27,5 %.
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Analyse des EBA-Follow-up-Reports zur Anwendung von Machine Learning in der IRBA-Kreditrisikomodellierung – Chancen, Herausforderungen und regulatorische Anforderungen.
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Strategien zur Eigenkapitaloptimierung durch gezielte IRBA-Nutzung unter CRR III – Output Floor, Partial Use und ihre Auswirkungen auf die Kapitalplanung.
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Methoden zur Erklärbarkeit von ML-Modellen im aufsichtsrechtlichen Kontext der Kreditrisikomessung – von SHAP bis XAI-Frameworks.
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Vergleich zwischen ML-basierten und klassischen statistischen Ratingverfahren anhand von ROC-Kurven und Gini-Koeffizienten im Kreditrisikokontext.
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